有趣的想法:使用比特幣進行量化投資或者對衝套利的小想法

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今天突然間有一個想法,就是關於數字資產的,今天懶區塊想來和大家聊一聊這一個小想法。一個關於量化投資和對衝套利的想法,標題說是一個有趣的想法,其實也不一定。在基金和股票中,量化投資是一個非常新的詞,量化投資,利用龐大的歷史資料,對其進行神經網路訓練或者機器學習,來預測未來短期內(高頻資料的短期時間間隔非常短)的價格,當然這個說起來很簡單,實際卻很複雜,在下文中我們簡單聊一聊。還有另外一個對衝套利的想法,主要是因為目前交易所太多了,同個數字資產在不同的交易所的價格存在著少許的差異(看資訊部隊稱的程度),可以利用這個差價來進行空手套白狼。

量化投資

懶區塊是統計學和資料探勘專業出身的,我們先來聊一下關於比特幣的量化投資方案,對於比特幣這種基於區塊鏈技術的數字貨幣,我們能很容易地從各大交易網站上採集到其交易的資料,如:交易時間、交易價格、交易量等等各種雜七雜八的資訊。在前面我們說過量化投資就是基於歷史資料對未來進行預測,那麼有這些資料可以預測了麼。可以,當然可以,不過準確率嘛?你懂的,有多少身家都不夠虧。像比特幣這種幣種受到外界的因素影響太多了,譬如:政策、消費水平、輿論、區塊鏈網路BUG等超級多因素影響。要想實現精準的量化投資預測我感覺太難。這個策略我們就暫時放棄,我們來聊一聊一個可以實現對衝套利的想法(就是空手套白狼)。

比特幣

前面聊了量化投資,看起來以懶區塊的能力很難來完美實現。在後續中,我們會來通過其他因素來對數字資產的價格進行預測,例如通過幣圈論壇的評論,文章和輿論的風向來對數字貨幣進行漲跌預測,這篇文章應該在幾天後會放出來,同時開放原始碼。

先來說說什麼是數字貨幣的對衝套利。我們都知道有很多交易所,如火幣、幣安、OKEX等等數百個交易所實在是太多了,當然幣種也有成百上千個,小編觀察了下交易所裡的大部分幣種的價格是存在微量差異的,資訊的不對稱就給我們空手套白狼一個機會(僅僅只是機會而已)。我們可以拿最近很火爆的EOS來看下,在不同交易所的價格:

EOS在不同交易所的價格

從上圖中我們可以看到,在不同的交易所內,EOS的價格存在著較大的差異,差異甚至有2~3元之多,要知道現在EOS的價格也才74元左右。這個時候就可以開始我們的對衝套利了,主要的原理是:在A平臺低價買入EOS,在B平臺高價賣出,快速賺取差價。這裡有一個前提,就是在A平臺已經事先存入了一部分CNY,B平臺存入等量的值,來寫一個程式,如果出現了套利的機會,程式就會在小於1秒內,在A平臺和B平臺同時操作。這個時候差價就被我們賺取了。好吧,看起來不是很複雜,大概思路就是這樣,懶區塊會在未來幾天內來實現這個程式(使用NodeJS),並且進行套利直播。有興趣的小夥伴可以點選關注哦。

EOS

好吧,今天就簡單聊下這個突然的想法。後續幾天內,我們會來實現這個程式,並且來實現對EOS的套利,看下是否能實現。現在的政策風向還沒有對數字資產進行監管,懶區塊預測資料資產會在不就的將來就進行監管,將數字貨幣採用股票等證券管理辦法納入監管的想法,因為是新興市場,其中一條就是防止機構套利!蹭著政策未來,我們來簡單試下吧。

今天的解析就到這裡了。相信區塊鏈的未來可以更加美好。因為小編能力有限,上述文章存在錯誤的,歡迎小夥伴在評論區指出,優秀的評論還可以獲得懶區塊贈送的小禮物。

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