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GARCH(1,1),MA以及歷史模擬法的的VaR比較

風險價值(VaR)及其所有相關問題仍然是風險管理中的主要模式。風險價值的一個關鍵問題是它沒有適當地考慮波動率,這意味著危機期間風險被低估。 解決這個問題的一個強有力的方法是將VaR與GARCH模型結合起來考慮條件波動性。為了說明這種方法,我將一個正態分佈的GARCH(1,1)應用於瑞士股票市場指數S […]

在Javascript中 宣告時用"var"與不用"var"的區別

Javascript宣告變數的時候,雖然用var關鍵字宣告和不用關鍵字宣告,很多時候執行並沒有問題,但是這兩種方式還是有區別的。可以正常執行的程式碼並不代表是合適的程式碼。 var num = 1; 是在當前域中宣告變數. 如果在方法中宣告,則為區域性變數(local variable);如果是在全 […]